Econometría avanzada : técnicas y herramientas /
Pérez López, César.
Econometría avanzada : técnicas y herramientas / César Pérez López ; imagen de cubierta Dmitry Sunagatov_fotolia.com. - Primera edición, 1a. impresión. - Madrid : Garceta Grupo Editorial, 2011. - xii, 740 páginas : ilustraciones, gráficas , tabla a blanco y negro ; 24 cm.
Introducción, xiii -- Capítulo I. Modelos dinámicos, 1 -- Capítulo 2. Estabilidad de modelos. Cambio estructural, raíces unitarias y cointegración, 75 -- Capítulo 4. Modelos multivariantes de series temporales: VAR, VARX, Varma Y BVAR. Cointegración, 201 -- Capítulo 5. Econometría de los datos de panel. Raíces unitarias y cointegración en paneles, 271 -- 6. Modelos y sistemas no lineales. Regresión particionada y segmentada, 351 -- Capítulo 7. Modelos predictivos de clasificación y segmentación, 387 -- Capítulo 8. Modelos econométricos con herramientas de minería de datos, 497 -- Capítulo 9. Modelos econométricos con redes neuronales, 605 -- Capítulo 10. Modelos econométricos con ecuaciones estructurales, 681.
El objetivo de este libro es la presentación de las técnicas econométricas avanzadas, tanto clásicas como modernas, y su tratamiento con las herramientas más adecuadas de cálculo automatizado. Con él, se utilizarán los paquetes de software más habituales, como EVIEWS, STATA, SAS Y SPSS. Los capítulos se inician con la exposición de los conceptos y notas teóricas adecuadas, para resolver a continuación una variedad de ejercicios que cubran los conceptos expuestos. No pretende, por tanto, realizar una exposición teórica completa con demostraciones, sino recopilar la mayor parte de los conceptos econométricos e ilustrarlos con la práctica a través de las herramientas de software más utilizadas.
9788492812981
Modelos econométricos.
Econometría.
Análisis de datos.
HB 141 / .P47 2011
Econometría avanzada : técnicas y herramientas / César Pérez López ; imagen de cubierta Dmitry Sunagatov_fotolia.com. - Primera edición, 1a. impresión. - Madrid : Garceta Grupo Editorial, 2011. - xii, 740 páginas : ilustraciones, gráficas , tabla a blanco y negro ; 24 cm.
Introducción, xiii -- Capítulo I. Modelos dinámicos, 1 -- Capítulo 2. Estabilidad de modelos. Cambio estructural, raíces unitarias y cointegración, 75 -- Capítulo 4. Modelos multivariantes de series temporales: VAR, VARX, Varma Y BVAR. Cointegración, 201 -- Capítulo 5. Econometría de los datos de panel. Raíces unitarias y cointegración en paneles, 271 -- 6. Modelos y sistemas no lineales. Regresión particionada y segmentada, 351 -- Capítulo 7. Modelos predictivos de clasificación y segmentación, 387 -- Capítulo 8. Modelos econométricos con herramientas de minería de datos, 497 -- Capítulo 9. Modelos econométricos con redes neuronales, 605 -- Capítulo 10. Modelos econométricos con ecuaciones estructurales, 681.
El objetivo de este libro es la presentación de las técnicas econométricas avanzadas, tanto clásicas como modernas, y su tratamiento con las herramientas más adecuadas de cálculo automatizado. Con él, se utilizarán los paquetes de software más habituales, como EVIEWS, STATA, SAS Y SPSS. Los capítulos se inician con la exposición de los conceptos y notas teóricas adecuadas, para resolver a continuación una variedad de ejercicios que cubran los conceptos expuestos. No pretende, por tanto, realizar una exposición teórica completa con demostraciones, sino recopilar la mayor parte de los conceptos econométricos e ilustrarlos con la práctica a través de las herramientas de software más utilizadas.
9788492812981
Modelos econométricos.
Econometría.
Análisis de datos.
HB 141 / .P47 2011