Detalles MARC
| 000 -LEADER |
|---|
| fixed length control field |
03794nam a2200229 4500 |
| 001 - CONTROL NUMBER |
|---|
| control field |
0000000112 |
| 005 - DATE AND TIME OF LATEST TRANSACTION |
|---|
| control field |
20230312170929.0 |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION |
|---|
| fixed length control field |
191106s20172017it d fr 001 0 ita |
| 040 ## - CATALOGING SOURCE |
|---|
| Original cataloging agency |
DO-SdBDB |
| Language of cataloging |
spa |
| Transcribing agency |
DO-SdBDB |
| 041 ## - LANGUAGE CODE |
|---|
| Language code of text/sound track or separate title |
ita |
| 043 ## - GEOGRAPHIC AREA CODE |
|---|
| Geographic area code |
it |
| 050 ## - LIBRARY OF CONGRESS CALL NUMBER |
|---|
| Classification number |
HG 1616 |
| Item number |
.C34 .D84 2017 |
| 100 ## - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME |
|---|
| Personal name |
Duffie, Darrell. |
| 245 ## - TITLE STATEMENT |
|---|
| Title |
La regolamentazione del settore bancario dopo la crisi e la liquiditá dei mercati finanziari = Post-crisis bank regulations and financial market liquidity / |
| Statement of responsibility, etc. |
Darrell Duffie. |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. |
|---|
| Place of publication, distribution, etc. |
Roma : |
| Name of publisher, distributor, etc. |
Banca d'Italia : |
| -- |
Lezioni Paolo Baffli di Moneta & Finanza, |
| Date of publication, distribution, etc. |
2017. |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION |
|---|
| Extent |
211 páginas : |
| Other physical details |
ilustraciones gráficas a color ; |
| Dimensions |
22 cm. |
| 505 ## - FORMATTED CONTENTS NOTE |
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| Formatted contents note |
1. The cost of bank balance sheet space, 14 -- |
| Title |
1.1. the setting, 15 -- |
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1.2. Debt overhang has risen, 18 -- |
| -- |
1.3. Liquidity provision by dealers, 25 -- |
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1.4. Modigliani-Miller and asset substitution, 28 -- |
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1.5. Impact on swap markets, 29 -- |
| -- |
1.6 Strategic implications for dealers, 31 -- |
| -- |
1.7. Asset pricing implications, 33 -- |
| -- |
1.8. The leverage-ratio rule, 34 -- |
| -- |
1.9. European versus U.S. banks, 36 -- |
| -- |
1.10. Competition and price transparency, 37 -- |
| -- |
1.11. The efficient stability-liquidity frontier, 38 -- |
| -- |
2. Leverage rule distortions, 42 -- |
| -- |
2.2. Repo intermediation under the SRL, 46 -- |
| -- |
2.3. SLR degrades monetary-policy passthrough, 55 -- |
| -- |
3. Dealer funding costs, 60 -- |
| -- |
3.1. An illustrative example: T-bill investment, 60 -- |
| -- |
3.2. Post-crisis increases in dealer funding costs, 61 -- |
| -- |
3.2. Post-crisis increases in dealer funding costs, 61 -- |
| -- |
3.3. A model of dealer funding costs, 64 -- |
| -- |
3.4. CIP arbitrage could harm shareholders, 67 -- |
| -- |
3.5. Regulatory capital and the CIP basis, 71 -- |
| -- |
4. Market design implications, 74 -- |
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4.1 Opaque bilateral trade is inefficient, 75 -- |
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4.2. Multilateral trade, 77 -- |
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4.3 Size discovery, 79 -- |
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4.4. Mandating multilateral trade facilities, 82 -- |
| -- |
4.5. Post-trade price transparency, 86 -- |
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4.6. Market infrastructure, 90 -- |
| -- |
4.7. Compression trading, 93 -- |
| -- |
Bibliography, 95. |
| 505 ## - FORMATTED CONTENTS NOTE |
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| Formatted contents note |
1. Il costo dello "spazio" nei bilanci bancari, 108 -- |
| Title |
1.1. Il contest, 110 -- |
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1.2 Il debt overhang é aumentato, 113 -- |
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1.3. La liquiditá fornita dai dealer, 122 -- |
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1.4. Il teorema Modigliani-Miller e la sostituzione delle attivitá, 124 -- |
| -- |
1.5. L'impatto sui mercati degli swap, 126 -- |
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1.6. Implicazioni di carattere strategico per I dealer, 128 -- |
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1.7. Implicazioni per I prezzi delle ativitá, 131 -- |
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1.8. Il requisite sul coefficient di leva finanziaria, 133 -- |
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1.9. Le banche europee e le banche statunitensi a confronto, 134, -- |
| -- |
1.10. La concorrenza e la trasparenza dei prezzi, 136 -- |
| -- |
1.11. La frontiera dell'efficienza tra stabilitá e liquidittá, 137 -- |
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2. Distorsioni causate dal requisite di leva finanziaria, 142 -- |
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2.2. L'intermediazione in repo, 147 -- |
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2.3. la trasmissione della politica monetaria, 158 -- |
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3. I costi di finanziamento dei dealer, 163 -- |
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3.1. Un esempio: gli investimenti in buoni del Tesoso, 163 -- |
| -- |
3.2. L'aumento dei costi di finanziamento dei dealer dopo la crisi, 165 -- |
| -- |
3.3. Un modelo dei costi di finanziamento dei dealer, 168 -- |
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3.4. L'arbitraggio sulla paritá coperta puó ledere gli azionisti, 172 -- |
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3.5. I requisiti patrrimoniali e la cross-currency basis, 176 -- |
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4. Implicazioni per la struttura di mercato, 180 -- |
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4.1. Gli scambi bilaterali opachi sono inefficienti, 181 -- |
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4.2 La negoziazione multilaterale, 183 -- |
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4.3. I sistemi di negoziazione di tipo size discovering, 186 -- |
| -- |
4.4. L'obbligo di utilizzare I sistemi di negoziazione multilaterle, 190 -- |
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4.5. La trasparenza dei prezzi post-negoziazione, 194 -- |
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4.6. Le infrastrutture di mercato, 199 -- |
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4.7. Il compression trading, 202 -- |
| -- |
Bibliografia, 205. |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM |
|---|
| Topical term or geographic name entry element |
Capital. |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM |
|---|
| Topical term or geographic name entry element |
Riesgo bancario. |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) |
|---|
| Koha item type |
Monografía - Colección General |
