Banner BCRD
Imagen de Google Jackets

The asymmetric behavior and procyclical impact of asset correlations.

Por: Colaborador(es): Tipo de material: TextoTextoIdioma: Inglés ISSN:
  • 0378-4266
Tema(s): En: Journal of banking & financeResumen: This paper examines the behavior of asset correlations with the market returns in the asymptotic single risk factor (ASRF) approach of the basel II accord on regulatory capital requirement.
Etiquetas de esta biblioteca: No hay etiquetas de esta biblioteca para este título. Ingresar para agregar etiquetas.
Valoración
    Valoración media: 0.0 (0 votos)
No hay ítems correspondientes a este registro

This paper examines the behavior of asset correlations with the market returns in the asymptotic single risk factor (ASRF) approach of the basel II accord on regulatory capital requirement.

No hay comentarios en este titulo.

para colocar un comentario.

Banco Central de la República Dominicana
Av. Pedro Henríquez Ureña, esq. Av. Leopoldo Navarro. Antigua sede, tercer piso
Apartado postal, 1347 | Santo Domingo de Guzmán, D. N., República Dominicana |
Teléfono: 809-221-9111 Exts.: 3653 y 3654|
Horario de servicios: L/V. 9:00 a. m. – 5:00 p. m.

Con tecnología Koha