Problema de calibración de mercado y estructura implícita del modelo de bonos de Black-Cox.
Tipo de material:
ArtículoIdioma: Español ISSN: - 23043458
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En: OeconomíaResumen: Estos modelos establecen un vínculo entre la calidad de crédito de la firma y su condición financiera.
Problema inverso del modelo de Black-Cox, 18 ; Similitudes y diferencias entre las volatilidades implícitas de los modelos de Black-Scholes y Black-Cox, 20 ; ¿Por qué el modelo de Black Cox contiene dos valores de la volatilidad?, 21 ; Conclusiones, 22
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Bibliografía : páginas 23-24.
Introducción, 17 ; Problema inverso del modelo de Black-Cox, 18 ; Similitudes y diferencias entre las volatilidades implícitas de los modelos de Black-Scholes y Black-Cox, 20 ; ¿Por qué el modelo de Black Cox contiene dos valores de la volatilidad?, 21 ; Conclusiones, 22
Estos modelos establecen un vínculo entre la calidad de crédito de la firma y su condición financiera.
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