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Modelos multiecuacionales : ejercicios resueltos con SPSS, SAS, Eviews y Stata / César Pérez López.
Tipo de material:
TextoIdioma: Español Detalles de publicación: Lexington, KY : CreateSpace Independent Publishing Platform, 2015.Descripción: 168 páginas. : ilustraciones. ; 26 cmISBN: - 9781490951607
- HB 141 .P373 2015
- R2015
Contenidos:
Resumen: Este libro se tratan los modelos lineales multiecuacionales en ecuaciones simultánea, incorporándose la teoría de la identificación de modelos y las técnicas avanzadas de estimación (MCI, MC2E, MC3E, RANR, SUR, etc.). A continuación se abordan los modelos multivariantes de series temporales (VAR, VARX, VARM, BVAR, VEC, etc.) tratándose la teoría de la cointegración desde la óptica multiecuacionales no lineales y los modelos de regresión particionada y segmentada.
Modelos lineales multiecuacionales. Ecuaciones simultaneas, 5 -- Modelos multivariantes de series temporales: VAR, VARX, VARMA Y BVAR. Cointegración, 63 -- Modelos y sistemas no lineales. Regresión particionada y segmentada, 133.
| Tipo de ítem | Biblioteca actual | Signatura | Estado | Fecha de vencimiento | Código de barras |
|---|---|---|---|---|---|
| Monografía - Colección General | SUCURSAL JUAN PABLO DUARTE Estantería | HB 141 .P373 2015 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 1048936 |
Modelos lineales multiecuacionales. Ecuaciones simultaneas, 5 -- Modelos multivariantes de series temporales: VAR, VARX, VARMA Y BVAR. Cointegración, 63 -- Modelos y sistemas no lineales. Regresión particionada y segmentada, 133.
Este libro se tratan los modelos lineales multiecuacionales en ecuaciones simultánea, incorporándose la teoría de la identificación de modelos y las técnicas avanzadas de estimación (MCI, MC2E, MC3E, RANR, SUR, etc.). A continuación se abordan los modelos multivariantes de series temporales (VAR, VARX, VARM, BVAR, VEC, etc.) tratándose la teoría de la cointegración desde la óptica multiecuacionales no lineales y los modelos de regresión particionada y segmentada.
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