Riesgo bancario, regulación, y crédito a las pequeñas y medianas empresas / Pabro Ruiz Verdú, Patricia Boyallian, Carlos Bellón Núñez-Mera, Margarita Samartín Sáenz, Sergio Vicente Rodríguez.

Promueve: Fundación de la Universidad de Cantabria para el Estudio y la Investigación del Sector Financiero (Uceif)

Incentivos a tomar riesgo de los directivos bancarios y fallo bancario durante la crisis financiera de 2007-2010 / Patricia Boyallian, Pablo Ruiz-Verdú, 15 -- Evaluación del riesgo crediticio mediante credit scores / Sergio Vicente, 22 -- Competencia bancaria, competencia entre acreedores y tipos de interés / Carlos Bellón, 29 -- Crisis bancaria e intervención del gobierno / Jaime H. García-Palacios, Augusto Hasman, Margarita Samartín, 39 -- Bank capital and surety Bonds / Gerald Dwyer, Augusto Hasman, Margarita Samartín, 44 -- La supervisión bancaria y el tamaño de los bancos / Patricia Boyallian, Pablo Ruiz-Verdú, 49 -- Biografía de autores, 55.

Este trabajo recoge los resultados del proyecto de investigación "Riesgo bancario, regulación, y crédito a las pequeñas y medianas empresas". El proyecto engloba tres líneas de investigación. En la primera, se estudia empíricamente la relación entre los incentivos a asumir riesgos generados por la remuneración de los directivos bancarios y la probabilidad de fallo bancario durante la crisis financiera en una muestra de grandes empresas financieras de Estados Unidos. La segunda línea de investigación estudia los determinantes del flujo y coste del crédito a las pequeñas y medianas empresas. El primer trabajo de esta línea de investigación propone un modelo teórico para analizar los efectos de la adopción por parte de los bancos de procesos automatizados de evaluación del riesgo de las empresas (credit scoring). El segundo trabajo lleva a cabo un análisis empírico del impacto de la competencia bancaria sobre el coste de los préstamos a pequeñas y medianas empresas. La tercera línea de investigación analiza distintos aspectos de la regulación y supervisión bancaria. En primer lugar, se propone un modelo teórico que estudia la conveniencia de distintos mecanismos para rescatar a un sector bancario en crisis. En segundo lugar, otro modelo teórico analiza los efectos sobre la asunción del riesgo por parte de los bancos de un nuevo tipo de requisitos de capital (surety bonds). Finalmente, un tercer trabajo analiza empíricamente si los supervisores bancarios en Estados Unidos fueron reacios a ejercer su capacidad para forzar a los grandes bancos a reducir el riesgo durante la reciente crisis financiera.