Uncertainty within economic models / Lars Peter Hansen, Thomas J. Sargent.

Foreword, vii -- Preface, ix -- Acknowledgements, xiii -- About the authors, xv -- List of figures, xxv -- List of Tables, xxvii -- 1. Introduction, 1 -- 2. Discounted linear exponential quadratic gaussian control, 23 -- 3. Robust permanent income and pricing / with Thomas D. Tallarini, 33 -- 4. A quartet of semigroups for model specification, robustness, prices of risk, and model detection / with Evan W. Anderson, 83 -- 5. Robust control and model uncertainty, 145 -- 6. Robust control and model misspecification / with Gauhar A. Turmuhambetova and Noah Williams, 155 -- 7. Doubts or Variability? / with Francisco Barillas, 217 -- 8. Robust estimation and control without commitment, 257 -- 9. Fragile beliefs and the price of uncertainty, 293 -- 10. Beliefs, doubts and learning: valuing macroeconomic risk / by Lars Peter Hansen, 331 -- 11. Three Types of Ambiguity, 379 -- Bibliography, 431 -- Author index, 447 -- Subject Index, 453.

Escrito por Lars Peter Hansen (Premio Nobel de Economía, 2013) y Thomas Sargent (Premio Nobel de Economía, 2011), la incertidumbre en los modelos económicos Adaptación e incluye elementos de aplicación de la teoría de control robusto a problemas en la economía y las finanzas. Este libro se extiende modelos de expectativas racionales de los agentes incluyendo quién dudar de sus modelos y adoptar decisiones preventivas diseñadas para protegerse de las consecuencias adversas de los errores de modelo. Este comportamiento tiene consecuencias en lo que se interpretan generalmente como precios de mercado de riesgo, pero grandes partes de que en realidad deberías ser interpretado como precios de mercado de la incertidumbre del modelo. Los capítulos de las formas de Chat calibrar los temores de errores de modelo de los agentes en contextos cuantitativos.