Econometría básica : aplicaciones con Eviews, Stata, SAS y SPSS / César Pérez López ; imagen de cubierta José Ignacio Soto.

Introducción, xv -- Capítulo I. Modelo lineal de regresión múltiple. Hipótesis, estimación, inferencia y predicción, 1 -- Capítulo 2. Modelo lineal de regresión múltiple. Herramientas de software,45 -- Capítulo 3. Autocorrelación, heteroscedasticidad, multicolinealidad, no linealidad y normalidad, 115 -- Capítulo 4. Herramientas para tratar autocorrelación, heteroscedasticidad y otros problemas, 165 -- Capítulo 5. Modelos Logit, Probit, Tobit, truncados, recuento, censurados y de selección muestral. Herramientas, 253 -- Capítulo 6. Análisis univariante de series temporales. Modelo Arima, intervención y función de transferencia, 351 -- Capítulo 7. Herramientas para el análisis univariante de series temporales, 441 -- Capítulo 8. Modelos del análisis de la varianza y la covarianza. Modelo lineal general y modelo mixtos, 541.

El objetivo de este libro es la presentación de las técnicas econométricas básicas y su tratamiento con las herramientas más adecuadas de cálculo automatizado. Se utilizan los paquetes de software EVIEWS, STATA, SAS y SPSS para abordar de modo sencillo el trabajo econométrico. Los capítulos se inician con la exposición de los conceptos y notas teóricas adecuadas, para resolver a continuación una variedad de ejercicios que cubran los conceptos expuestos. Se trata de recopilar la mayor parte de los conceptos econométricos e ilustrarlos con la práctica a través de las herramientas de software adecuadas.