Heteroskedasticity-robust semi-parametric GMM estimation of a spatial model with space-varying coefficients.
Tipo de material:
ArtículoIdioma: Inglés Tema(s):
En: Spatial Economic analysisResumen: El modelo espacial con coeficientes de variación propuesto por Sun y otros autores en 2014, ha demostrado ser útil para detectar los efectos de ubicación de los impactos de las covariantes, así como la interacción espacial en análisis empíricos. En este estudio propone un tipo de estimador semiparamétrico del método generalizado de momentos (GMM), que no solamente presenta una sólida heteroscedasticidad sino también adquiere una forma cerrada escrita explícitamente en términos de datos observados. Además, los resultados de los experimentos de Monte Carlo muestran que los estimadores propuestos tienen un buen rendimiento en muestras finitas.
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El modelo espacial con coeficientes de variación propuesto por Sun y otros autores en 2014, ha demostrado ser útil para detectar los efectos de ubicación de los impactos de las covariantes, así como la interacción espacial en análisis empíricos. En este estudio propone un tipo de estimador semiparamétrico del método generalizado de momentos (GMM), que no solamente presenta una sólida heteroscedasticidad sino también adquiere una forma cerrada escrita explícitamente en términos de datos observados. Además, los resultados de los experimentos de Monte Carlo muestran que los estimadores propuestos tienen un buen rendimiento en muestras finitas.
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