The interplay between the bayesian and frequentist approaches : a general nesting spatial panel data model.

Se propone un marco econométrico que combina los enfoques frecuentista y bayesiano con el objetivo de calcular un modelo espacial de jerarquización general. En primer lugar, evita las estructuras de dependencia específica entre la heterogeneidad no observada y los regresores, lo que mejora las propiedades de combinación de los métodos de Monte Carlo con cadenas de Markov en presencia de heterogeneidad no observada. En segundo lugar, permite una selección de modelos basada en una fuerte estructura estadística, características que no son fáciles de introducir mediante un enfoque frecuentista.