Solving portfolio problems with the smolyak-parameterized expectations algorithm / Ángel Gavilán and Juan A. Rojas.
Tipo de material:
TextoIdioma: Inglés Series Documentos de trabajo ; no. 0838 | Servicio de estudios. Documentos de trabajo (Banco de España)Detalles de publicación: Madrid : Banco de España, 2008.Descripción: 31 páginas : ilustradas con gráficos ; 30 cmTema(s): Clasificación LoC:- HC 381 .A5 200838E
Contenidos:
1. Introduction, 9 -- 2. One-country stochastic model, 11 -- 3. Two-country model with portfolio decisions and incomplete markets, 19 -- 4. Concluding remarks, 29.
| Tipo de ítem | Biblioteca actual | Signatura | Estado | Fecha de vencimiento | Código de barras |
|---|---|---|---|---|---|
| Monografía - Colección General | SUCURSAL JUAN PABLO DUARTE Estantería | HC 381 .A5 no. 0838E (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 1039251 |
1. Introduction, 9 -- 2. One-country stochastic model, 11 -- 3. Two-country model with portfolio decisions and incomplete markets, 19 -- 4. Concluding remarks, 29.
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