Medición y control de riesgos financieros / Alfonso de Lara Haro.
Tipo de material:
TextoIdioma: Español Detalles de publicación: México, D.F. : Editorial Limusa, 2003.Edición: Tercera edición ; reimpresión 2006Descripción: 219 páginas : ilustradas con tablas y gráficos ; 23 cmTema(s): Clasificación LoC:- HG 61 .L37 2003
- MV2014
Contenidos:
Prefacio a la tercera edicion, 5 -- 1. La función de administración de riesgos, 11 -- 2. Rendimiento y riesgo, 25 -- 3. La volatilidad, 41 -- 4. Conceptos básicos del modelo de valor en riesgo, 57 -- 5. El riesgo en mercado de dinero, 73 -- 6. El riesgo en productos derivados, 101 -- 7. Modelo Montecarlo, 141 -- 8. Pruebas de Backtesting y Stress Testing, 151 -- 9. Modelos de riesgo de crédito, 161 -- 10. El credit VAR, 173 -- 11. Medidas de desempeño ajustadas por riesgo, 197 -- 12. El riesgo operativo, 203 -- Bibliografía, 189. Tabla de áreas de la curva normal estándar, 215 -- Índice temático, 217.
| Tipo de ítem | Biblioteca actual | Signatura | Estado | Fecha de vencimiento | Código de barras |
|---|---|---|---|---|---|
| Monografía - Colección General | SUCURSAL JUAN PABLO DUARTE Estantería | HD 61 .L37 2003 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 1031036 | |
| Monografía - Colección General | SUCURSAL JUAN PABLO DUARTE Estantería | HG 61 .L37 2003 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 1030441 |
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Incluye índice.
Prefacio a la tercera edicion, 5 -- 1. La función de administración de riesgos, 11 -- 2. Rendimiento y riesgo, 25 -- 3. La volatilidad, 41 -- 4. Conceptos básicos del modelo de valor en riesgo, 57 -- 5. El riesgo en mercado de dinero, 73 -- 6. El riesgo en productos derivados, 101 -- 7. Modelo Montecarlo, 141 -- 8. Pruebas de Backtesting y Stress Testing, 151 -- 9. Modelos de riesgo de crédito, 161 -- 10. El credit VAR, 173 -- 11. Medidas de desempeño ajustadas por riesgo, 197 -- 12. El riesgo operativo, 203 -- Bibliografía, 189. Tabla de áreas de la curva normal estándar, 215 -- Índice temático, 217.
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