Option-implied preferences adjustments, density forecasts, and the equity risk premium / Francisco Alonso Sánchez, Roberto Blanco and Gonzalo Rubio.
Tipo de material:
TextoIdioma: Inglés Series Documentos de trabajo ; no. 0630 | Servicio de estudios. Documentos de trabajo (Banco de España)Detalles de publicación: Madrid : Banco de España, 2006.Descripción: 43 páginas : ilustraciones, gráficas, tablas a blanco y negro ; 30 cmTema(s): Clasificación LoC:- HC 381 .A5 200630E
Contenidos:
1. Introduction, 9 -- 2. Estimating risk-neutral densities, 12 -- 3. Testing the forecasting performance of probability density functions, 13 -- 4. Option-implied preferences adjustments and the empirical stochastic discount factor, 16 -- 5. Data, 19 -- 6. Empirical results, 20 -- 7. Alternative stochastic discount factors with time-varying projected risk aversion, 24 -- 8. Conclusions, 29.
| Tipo de ítem | Biblioteca actual | Signatura | Estado | Fecha de vencimiento | Código de barras |
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Monografía - Colección General
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SUCURSAL JUAN PABLO DUARTE Estantería | HC 381 .A5 200630E | Disponible | 1033910 |
1. Introduction, 9 -- 2. Estimating risk-neutral densities, 12 -- 3. Testing the forecasting performance of probability density functions, 13 -- 4. Option-implied preferences adjustments and the empirical stochastic discount factor, 16 -- 5. Data, 19 -- 6. Empirical results, 20 -- 7. Alternative stochastic discount factors with time-varying projected risk aversion, 24 -- 8. Conclusions, 29.
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