Imagen de Amazon.com
Imagen de Google Jackets
La remuneración de la volatilidad en el mercado español de renta variable / Francisco Alonso Sánchez y Fernando Restoy.
Tipo de material:
TextoIdioma: Español Series Servicio de estudios. Documento de trabajo ; no. 9508 | Servicio de estudios. Documentos de trabajo (Banco de España) | Servicio de estudios. Documentos de trabajo (Banco de España)Detalles de publicación: Madrid : Banco de España, 1995.Descripción: 49 páginas : ilustraciones a blanco y negro ; 24 cmISBN: - 8477933685
- HC 381 .A5 no. 9508
Contenidos:
Resumen -- 1. Introducción, 5 -- 2. La remuneración media de la volatilidad, 9 -- 3. La evolución temporal del precio de la volatilidad, 17 -- 4. Los determinantes económicos de precio de la volatilidad, 16 -- 5. Conclusiones, 29 -- Apéndice 1. Estimación del precio variable de la volatilidad, 41 -- Apéndice 2. Un modelo intertemporal simple, 43 -- Apéndice 3. Variables utilizadas y fuentes, 45 -- Bibliografía, 47.
| Tipo de ítem | Biblioteca actual | Signatura | Estado | Fecha de vencimiento | Código de barras |
|---|---|---|---|---|---|
| Monografía - Colección General | SUCURSAL JUAN PABLO DUARTE Estantería | HC 381 .A5 no. 9508 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 1026012 |
Navegando Biblioteca «Juan Pablo Duarte» estanterías, Ubicación en estantería: Estantería Cerrar el navegador de estanterías (Oculta el navegador de estanterías)
|
|
|
|
No hay imagen de cubierta disponible No hay imagen de cubierta disponible |
|
|
||
| HC 381 .A5 no. 9503 La protección nominal como factor determinante de las importaciones de bienes / | HC 381 .A5 no. 9506 Inversión y costes financieros : evidencia en España con datos de panel / | HC 381 .A5 no. 9507 La modelización de la volatilidad del mercado bursátil español / | HC 381 .A5 no. 9508 La remuneración de la volatilidad en el mercado español de renta variable / | HC 381 .A5 no. 9509 España en Europa : asimetrías reales y nominales | HC 381 .A5 no. 9510 La regulación financiera española desde la adhesión a la Unión Europea / | HC 381 .A5 no. 9511 Los FRAs como guías de las expectativas del mercado sobre tipos de interés / |
Resumen -- 1. Introducción, 5 -- 2. La remuneración media de la volatilidad, 9 -- 3. La evolución temporal del precio de la volatilidad, 17 -- 4. Los determinantes económicos de precio de la volatilidad, 16 -- 5. Conclusiones, 29 -- Apéndice 1. Estimación del precio variable de la volatilidad, 41 -- Apéndice 2. Un modelo intertemporal simple, 43 -- Apéndice 3. Variables utilizadas y fuentes, 45 -- Bibliografía, 47.
No hay comentarios en este titulo.