TY  - BOOK
AU  - Jaén García, Manuel
TI  - Modelos econométricos de series temporales: teoría y práctica 
T2  - Colección septem universitas
SN  - 8495687003
AV  - HB 141 .J35 2001
PY  - 2001///
CY  - Oviedo
PB  - Septem Ediciones
KW  - Modelos econométricos
KW  - Econometría
N1  - Introducción a los programas Eviews 3.1. y Spss 9.0, 5 --; Capítulo 1. Modelos econométricos dinámicos --; Introducción, 8 --; Análisis de los multiplicadores, 11 --; Modelos con retardos distribuidos, 13 --; Retardo medio y mediano, 16 --; Algunas hipótesis de comportamiento que generan retardos distribuidos, 17 --; Estimación de modelos dinámicos, 20 --; Detección de autocorrelación en modelos autorregresivos: prueba h de Durbin, 27 --; Problemas resueltos del capítulo, I 28 --; Capítulo 2. Análisis univariante de series temporales: modelos --; Introducción, 58 --; Modelos lineales de series temporales: modelos Arima, 60 --; Fases para la elaboración de modelos Arima, 75 --; Modelos estacionales, 93 --; Problemas resueltos del capítulo 2, 98 --; Capítulo 3.  Modelos de series temporales no estacionarias: raíces unitarias y cointegración --; Introducción, 154 --; Raíces unitarias, 155 --; Contrastes de estacionalidad y raíces unitarias, 156 --; Cointegración, 162 --; Ruptura estructural: contrastes de raíces unitarias y cointegración, 169 --; Problemas resueltos del capítulo 3, 180 --; Anexo I, 240 --; Anexo II, 251 --; Bibliografía, 255
ER  -