TY  - BOOK
AU  - Altman, Edward I.
AU  - Altman,Edward I.
AU  - Fuente,María de Lourdes de la
AU  - Elizondo Flores, Jesús Alan
AU  - Finger,Christopher C.
AU  - Gutiérrez, Javier
AU  - Gutiérrez,Rodolfo
AU  - Márquez,Javier
AU  - Mina,Jorge
AU  - Segoviano,Miguel
TI  - Medición integral del riesgo de crédito
AV  - HG 3701 .M44 2003 
PY  - 2003///
CY  - México, D.F.
PB  - Editorial Limusa
KW  - Altman, Edward I.
KW  - Crédito
KW  - Riesgo bancario
N1  - Acerca de los autores, 5 --
; Prefacio, 9 --
; Prólogo, 13 --
; 1. Los métodos de calificación de cartera y su importancia para los paradigmas de medición de riesgo de crédito, 21 --
; 2. Modelos de perdida esperada, 43 --
; 3. Un modelo de Scoring para bonos de mercados emergentes, 79 --
; 4. Modelos de incumplimiento: Credit Risk+ y el enfoque actuarial, 91 --
; 5. Modelos de valuación a mercado: creditMetrlcs, modelo y aplicaciones, 131 --
; 6. Comparaciones entre modelos de incumplimiento y de estados múltiples, 161 --
; 7. Suficiencia de capital y riesgo crédito en portafolios de préstamos  bancarios, 183 --
; 8. El enfoque regulatorio al riesgo de crédito, 241

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