Econometría / Stephen J. Schmidt ; editor Ricardo del Bosque Alayón ; editor de desarrollo Noé Islas López ; supervisor de producción Zeferino García García ; traducción José C. Pecina Hernández y Leticia Esther Pineda Ayala ; revisión técnica Francisco López Herrera y Kristriano Raccanello.

Semblanza del autor, xi -- Prefacio, xii -- Parte uno. Introducción a la econometría, 1 -- Capítulo Uno. Conceptos de econometría, 3 -- Capítulo Dos. Realización de un proyecto de econometría, 14 -- Parte Dos. Probabilidad y estadística, 27 -- Capítulo Tres. Variables aleatorias, 29 -- Capítulo Cuatro. Estimación, 56 -- Capítulo Cinco. Prueba de hipótesis, 80 -- Parte Tres. Regresión de mínimos cuadrados, 99 -- Capítulo Seis. Mínimos cuadrados ordinarios, 101 -- Capítulo Siete. Propiedades de los estimadores de mínimos cuadrados, 119 -- Capítulo Ocho. Regresión multivariada, 136 -- Parte Cuatro. Especificación del modelo econométrico, 159 -- Capítulo Nueve. Selección de una forma funcional, 161 -- Capítulo Diez. Determinación de la especificación econométrica, 179 -- Capítulo Once. Modelos con cambios estructurales, 201 -- Parte Cinco. Extensiones de la regresión de mínimos cuadrados, 227 -- Capítulo Doce. Autocorrelación, 229 -- Capítulo Trece. Heteroscedasticidad, 252 -- Capítulo Catorce. Variables endógenas del lado derecho, 273 -- Parte Seis. Temas avanzados, 299 -- Capítulo Quince. Ecuaciones simultáneas, 301 -- Capítulo Dieciséis. Pronósticos, 318 -- Capítulo Diecisiete. Variables económicas como procesos, 338 -- Capítulo Dieciocho. Modelos no lineales, 160 -- Capítulo Diecinueve. Variables ficticias dependientes, 375 -- Capítulo Veinte. Variables dependientes, 375 -- Apéndices, 419 -- Referencias, 429 -- Índice 431.