000			02323nam a22003015i 4500
001			C00079558c
003			DO-SdBDB
005			20230317143703.0
008			180508s20162016espa gr 001 0 spa d
017			_aM33699 _d2016
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050		4	_aHG 3881 _b.V55 2016
100	1		_aVilariño Sanz, Ángel.
245	1	0	_aRiesgos de mercado : _bfundamentos, modelos y aplicaciones / _cÁngel Vilariño Sanz ; imagen de cubierta Sebastian Kaulitzki.
250			_aPrimera edición, primera impresión.
260			_aMadrid : _bGarceta grupo editorial, _c2016.
300			_axii, 218 páginas : _bilustraciones a blanco y negro ; _c24 cm.
505	1		_aPrólogo, ix -- _tCapítulo 1. Riesgos de mercado, 1 -- _tCapítulo 2. Modelos de los factores de riesgo, 13 -- _tCapítulo 3. Volatilidad, correlaciones y griegas, 39 -- _tCapítulo 4. Valor en riesgo (VaR), 69 -- _tCapítulo 5. VaR de instrumentos financieros, 115 -- _tCapítulo 6. Medidas coherentes de riesgos. Expected shortfall, 157 -- _tCapítulo 7. Contraste de los modelos, 173 -- _tCapítulo 8. Pruebas de estrés, 193 -- _tBibliografía, 213.
520	3		_aEn este libro se exponen los principales modelos de riesgo de mercado, desde los fundamentos estadísticos en los que se apoyan, las técnicas de estimación de los parámetros, hasta los métodos de contraste para testar la idoneidad de los modelos. El enfoque adoptado ha buscado un equilibrio entre suministrar una adecuada comprensión técnica, pero huyendo de complejidades innecesarias, y el énfasis en aplicación de los modelos de riesgo a casos reales mediante la exposición de ejemplos detallados. Este texto se basa en el trabajo de investigación y de la experiencia del autor a lo largo de más de treinta años. Puede utilizarse como referencia para cursos de postgrado y como manual para profesionales de áreas como gestión de carteras, unidades de control de riesgos, auditoría interna y externa, y también para superintendencias de bancos, superintendencias de valores y bancos centrales.
650			_aFinanzas internacionales.
650			_aRecesión económica.
650			_aRiesgo.
700	1		_aKaulitzki, Sebastian., _eimagen de cubierta.
942			_cCG
999			_c119868 _d119868