Detalles MARC
000 -LEADER |
fixed length control field |
01921nam a2200241 4500 |
001 - CONTROL NUMBER |
control field |
00000000000000003686 |
005 - DATE AND TIME OF LATEST TRANSACTION |
control field |
20230312185531.0 |
008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION |
fixed length control field |
010101s20012001sp d fs 001 0 spasd |
017 ## - COPYRIGHT OR LEGAL DEPOSIT NUMBER |
Copyright or legal deposit number |
AS-709-01 |
020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER |
International Standard Book Number |
8495687003 |
041 ## - LANGUAGE CODE |
Language code of text/sound track or separate title |
spa |
043 ## - GEOGRAPHIC AREA CODE |
Geographic area code |
sp |
050 ## - LIBRARY OF CONGRESS CALL NUMBER |
Classification number |
HB |
Item number |
141 .J35 2001 |
100 ## - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME |
Personal name |
Jaén García, Manuel |
245 ## - TITLE STATEMENT |
Title |
Modelos econométricos de series temporales : |
Remainder of title |
teoría y práctica / |
Statement of responsibility, etc. |
Manuel Jaén García, Estefanía López Ruiz. |
260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. |
Place of publication, distribution, etc. |
Oviedo : |
Name of publisher, distributor, etc. |
Septem Ediciones, |
Date of publication, distribution, etc. |
2001. |
300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION |
Extent |
256 páginas : |
Other physical details |
ilustradas con gráficos ; |
Dimensions |
24 cm. |
490 ## - SERIES STATEMENT |
Series statement |
Colección septem universitas |
505 00 - FORMATTED CONTENTS NOTE |
Formatted contents note |
Introducción a los programas Eviews 3.1. y Spss 9.0, 5 -- |
Title |
Capítulo 1. Modelos econométricos dinámicos -- |
-- |
Introducción, 8 -- |
-- |
Análisis de los multiplicadores, 11 -- |
-- |
Modelos con retardos distribuidos, 13 -- |
-- |
Retardo medio y mediano, 16 -- |
-- |
Algunas hipótesis de comportamiento que generan retardos distribuidos, 17 -- |
-- |
Estimación de modelos dinámicos, 20 -- |
-- |
Detección de autocorrelación en modelos autorregresivos: prueba h de Durbin, 27 -- |
-- |
Problemas resueltos del capítulo, I 28 -- |
-- |
Capítulo 2. Análisis univariante de series temporales: modelos -- |
-- |
Introducción, 58 -- |
-- |
Modelos lineales de series temporales: modelos Arima, 60 -- |
-- |
Fases para la elaboración de modelos Arima, 75 -- |
-- |
Modelos estacionales, 93 -- |
-- |
Problemas resueltos del capítulo 2, 98 -- |
-- |
Capítulo 3. Modelos de series temporales no estacionarias: raíces unitarias y cointegración -- |
-- |
Introducción, 154 -- |
-- |
Raíces unitarias, 155 -- |
-- |
Contrastes de estacionalidad y raíces unitarias, 156 -- |
-- |
Cointegración, 162 -- |
-- |
Ruptura estructural: contrastes de raíces unitarias y cointegración, 169 -- |
-- |
Problemas resueltos del capítulo 3, 180 -- |
-- |
Anexo I, 240 -- |
-- |
Anexo II, 251 -- |
-- |
Bibliografía, 255. |
650 ## - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM |
Topical term or geographic name entry element |
Modelos econométricos. |
650 ## - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM |
Topical term or geographic name entry element |
Econometría. |
942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) |
Koha item type |
Monografía - Colección General |