Modelos econométricos de series temporales : teoría y práctica / Manuel Jaén García, Estefanía López Ruiz.

Introducción a los programas Eviews 3.1. y Spss 9.0, 5 -- Capítulo 1. Modelos econométricos dinámicos -- Introducción, 8 -- Análisis de los multiplicadores, 11 -- Modelos con retardos distribuidos, 13 -- Retardo medio y mediano, 16 -- Algunas hipótesis de comportamiento que generan retardos distribuidos, 17 -- Estimación de modelos dinámicos, 20 -- Detección de autocorrelación en modelos autorregresivos: prueba h de Durbin, 27 -- Problemas resueltos del capítulo, I 28 -- Capítulo 2. Análisis univariante de series temporales: modelos -- Introducción, 58 -- Modelos lineales de series temporales: modelos Arima, 60 -- Fases para la elaboración de modelos Arima, 75 -- Modelos estacionales, 93 -- Problemas resueltos del capítulo 2, 98 -- Capítulo 3. Modelos de series temporales no estacionarias: raíces unitarias y cointegración -- Introducción, 154 -- Raíces unitarias, 155 -- Contrastes de estacionalidad y raíces unitarias, 156 -- Cointegración, 162 -- Ruptura estructural: contrastes de raíces unitarias y cointegración, 169 -- Problemas resueltos del capítulo 3, 180 -- Anexo I, 240 -- Anexo II, 251 -- Bibliografía, 255.