Econometría básica : aplicaciones con Eviews, Stata, SAS y SPSS / César Pérez López ; imagen de cubierta José Ignacio Soto.
Tipo de material: TextoIdioma: Español Detalles de publicación: Madrid : Garceta Grupo Editorial, 2012.Edición: 1a. edición, 1a. impresiónDescripción: xxii, 615 páginas : ilustraciones, cuadros y gráficos a blanco y negro ; 24 cmISBN:- 9788415452027
- HB 141 .P47 2012
Tipo de ítem | Biblioteca actual | Signatura | Estado | Fecha de vencimiento | Código de barras |
---|---|---|---|---|---|
Monografía - Colección General | SUCURSAL JUAN PABLO DUARTE Estantería | HB 141 .P47 2012 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 1049975 |
Navegando Biblioteca «Juan Pablo Duarte» estanterías, Ubicación en estantería: Estantería Cerrar el navegador de estanterías (Oculta el navegador de estanterías)
HB 141 .P37 2015 Econometría avanzada con Stata : conceptos y ejercicios resueltos / | HB 141 .P373 2015 Modelos multiecuacionales : ejercicios resueltos con SPSS, SAS, Eviews y Stata / | HB 141 .P47 2011 Econometría avanzada : técnicas y herramientas / | HB 141 .P47 2012 Econometría básica : aplicaciones con Eviews, Stata, SAS y SPSS / | HB 141 .P47 2016 Técnicas avanzadas de predicción / | HB 141 .P47 2016 Técnicas avanzadas de predicción / | HB 141 .P47 2018 Predicción con series temporales : ejercicios resueltos con Eviews y Tramo/Seats / |
Introducción, xv -- Capítulo I. Modelo lineal de regresión múltiple. Hipótesis, estimación, inferencia y predicción, 1 -- Capítulo 2. Modelo lineal de regresión múltiple. Herramientas de software,45 -- Capítulo 3. Autocorrelación, heteroscedasticidad, multicolinealidad, no linealidad y normalidad, 115 -- Capítulo 4. Herramientas para tratar autocorrelación, heteroscedasticidad y otros problemas, 165 -- Capítulo 5. Modelos Logit, Probit, Tobit, truncados, recuento, censurados y de selección muestral. Herramientas, 253 -- Capítulo 6. Análisis univariante de series temporales. Modelo Arima, intervención y función de transferencia, 351 -- Capítulo 7. Herramientas para el análisis univariante de series temporales, 441 -- Capítulo 8. Modelos del análisis de la varianza y la covarianza. Modelo lineal general y modelo mixtos, 541.
El objetivo de este libro es la presentación de las técnicas econométricas básicas y su tratamiento con las herramientas más adecuadas de cálculo automatizado. Se utilizan los paquetes de software EVIEWS, STATA, SAS y SPSS para abordar de modo sencillo el trabajo econométrico. Los capítulos se inician con la exposición de los conceptos y notas teóricas adecuadas, para resolver a continuación una variedad de ejercicios que cubran los conceptos expuestos. Se trata de recopilar la mayor parte de los conceptos econométricos e ilustrarlos con la práctica a través de las herramientas de software adecuadas.
No hay comentarios en este titulo.